Como se tornar um comerciante melhor 8211 Backtest seus próprios sistemas de negociação Você quer se tornar um comerciante melhor E se você pudesse se tornar um comerciante melhor e ser mais rentável Você poderia aprender mais sobre o seu sistema e os mercados que você trocar dentro Você está backtesting Suas estratégias de negociação Você tem uma maneira confiável de testar suas idéias de negociação. Você quer ser independente e não ter que confiar em outra pessoa ou em um 8216black box8217 pedaço de software YouTube Videos Eu coloquei online uma série de vídeos do YouTube. Nesses vídeos eu cobri como importar dados, como calcular indicadores técnicos e como construir um modelo de backtest simples. Eu também mostro como você pode analisar os resultados e, em seguida, otimizar suas estratégias de negociação. Esses vídeos são úteis porque mostram um método passo a passo. Eu recomendo vê-los se você estiver interessado em backtesting usando o Excel. No entanto, se você quiser saber mais sobre como construir seus próprios modelos, há outra opção. Excel Curso 8211 8220Como Backtest uma estratégia de negociação usando Excel8221 Em resposta ao feedback que recebi dos vídeos criei um curso. O curso é sob a forma de um Amazon Kindle ebook. Se você seguir este curso você: Melhorar suas habilidades de Excel Construir um modelo de Backtest Long-Only Construir um modelo de Backtest Long-Short mais avançado Aprender como otimizar sua estratégia de negociação Dicas para melhorar suas habilidades de Backtesting Os modelos de backtest neste curso podem ser aplicados Para qualquer mercado. Amazon Kindle Store O livro de curso está na Loja do Kindle da Amazon. Está disponível em todo o mundo. Abaixo eu tenho links para as lojas dos EUA e do Reino Unido Amazon, mas você pode encontrá-lo, pesquisando em sua Loja Kindle local. Finalmente, o livro está disponível na Kindle Store. Os livros do Kindle podem ser lidos em Smartphones, Tablets e computadores. IPhone, iPad, Android e Blackberry usuários podem baixar o aplicativo gratuito. Usuários de PC e Mac podem lê-los baixando o software livre. Boa sorte em sua tradingBacktesting: Interpretando o passado Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento do sistema de comércio eficaz. É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Estoques que foram incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentual de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. O primeiro permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não ser bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou menos perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição para dentro e para fora de um determinado estoque. A estatística de ganhos / perdas médios, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição otimizado e o gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. É geralmente uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todas as ações ou um conjunto selecionado de ações segmentadas e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - desenvolvimento de sistema de comércio de gama alta AmiBroker (amibroker) - desenvolvimento de sistema de comércio de orçamento Desenvolvimento de sistema de negociação A ferramenta perfeita Backtest seu sistema Bem-vindo ao trading-assistência Nossa missão é apoiar comerciante e investidores em desenvolvimento Negociação. Nós fornecemos um fácil de usar a ferramenta de desenvolvimento do sistema de negociação, tanto para o comerciante discrecional e sistemática. Nós apoiá-lo com uma estrutura de backtesting completa e análise de dados estatísticos também. O iniciante encontrará suporte na seção de tutorial. Ideia Wheather você gosta swing trading, break-out ou momentum trading. Wheater você entrar em seu comércio através de stop, limite ou mercado-em-aberto-ordem, wheater você vai longo ou curto. Com o comércio de assistência você pode projetar sua idéia de negociação facilmente. Backtest Backtest sua idéia e não desperdiçar seu dinheiro trading-assistência é projetado para simplificar o desenvolvimento de estratégias de negociação. Assim, mesmo pessoas com absolutamente nenhuma experiência em programação são capazes de desenvolver sistemas estatísticos significativos e sustentáveis de negociação. Avaliar O passo mais importante em cada processo de desenvolvimento é a avaliação estatística de seus resultados. Trading-assistance calcula importantes e significativos dados-chave para o seu sistema de comércio que irá ajudá-lo no processo de avaliação. Comércio Finalmente você quer trocar seu sistema. Obtenha os seus sinais diários (ou mais frequentes) por correio ou a partir da própria página inicial. Então a negociação ainda está completamente em suas mãos. Você não tem que se preocupar com atualizações de dados ou qualquer outra coisa. O teste de backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisca qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados dos testes também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de transacção que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos operadores quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagem, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia comercial é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado num período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações num período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de maior desenvolvimento, ou ele deve ser abandonado por completo. Melhor sistema Trader São seus resultados backtest enganando você Eu acho que seus resultados Monte Carlo pode estar enganando você. Você só pode usar PampL quantidade de dólar se o seu comércio tamanho permanece constante. Ou eu sinto falta de qualquer coisa? Oi Nikolay, essa é uma ótima pergunta, então I8217ve perguntou Kevin Davey para responder. É assim que ele explicou: 8220 Ao avaliar uma estratégia de negociação em potencial, eu gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, eu normalmente avaliar estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia passar (o que significa que tem expectativa positiva a longo prazo), então vou incorporá-lo em vários portfólios de estratégia que tenho, e incorporar dimensionamento posição nesse ponto.8221 Espero que ajude, Andrew. Grande Pergunta Nikolay. Além da resposta que eu dei a Andrew acima, devo também mencionar que se você souber linguagem macro do Excel, é muito simples de adicionar em qualquer posição abordagem de dimensionamento que você deseja. Para uma abordagem fracionária fixa, por exemplo, seria necessário apenas algumas linhas de código extra. Assim, o simulador é bom porque você pode adaptá-lo às suas necessidades. Para as pessoas que frequentam a minha oficina, forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui o dimensionamento da posição fracionária fixa. Hello8230.how muitas simulações faz este Monte Carlo executar Há algum número de confiança Este simulador executa 2.500 iterações. Não calcula intervalos de confiança. Se você souber linguagem macro do Excel, você pode facilmente alterar ou modificar o código para o que você quer que o simulador para fazer. Trackbacks
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